Die BaFin hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die es inländischen Kreditinstituten erlaubt, Guthaben mit einer Ursprungslaufzeit über 100 Tagen zur Deckung zu verwenden, wenn sie einem bestimmten Risikogewicht entsprechen. Diese Änderung tritt am 01.01.2015 in Kraft und dient dazu, die Gefahr einer erheblichen Schuldnerkonzentration bei Forderungen gegen inländische Kreditinstitute zu verringern.
Die BaFin-Regulierungsänderung erfordert, dass Institute eine Genehmigung für die Berechnung des Delta-Faktors für Optionen einholen, die nicht an einer Börse gehandelt werden. Der Antrag muss eine detaillierte Beschreibung des Optionspreismodells und eine Bescheinigung des Abschlussprüfers enthalten. Institute, die die Standardmethode für das Gegenparteiausfallrisiko nutzen, müssen ebenfalls die neuen Anforderungen erfüllen.
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